introduction

Introdução à biblioteca Riskfolio-Lib §

A Riskfolio-Lib é uma biblioteca Python desenvolvida para tornar a otimização quantitativa de alocação de ativos ou carteiras acessível a todos.

Seu objetivo é auxiliar estudantes, acadêmicos e profissionais a construir carteiras de investimento baseadas em modelos matematicamente complexos com baixo esforço.

A biblioteca é construída em cima da biblioteca cvxpy e integrada de maneira próxima com as estruturas de dados do pandas.

Objetivo §

A Riskfolio-Lib oferece uma ampla gama de funcionalidades para otimização de carteiras de investimento, abrangendo desde otimização média-variância até abordagens mais avançadas, como otimização de risco e alocação de ativos baseada em risco.

Principais recursos §

A Riskfolio-Lib oferece diversas funcionalidades, incluindo:

• Otimização de carteiras média-variância e média-variância logarítmica (Critério de Kelly) com 4 funções objetivas, incluindo:

  • Risco Mínimo.

  • Retorno Máximo.

  • Função de Utilidade Máxima.

  • Razão Retorno-Risco Máxima.

• Otimização de carteiras média-variância e média-variância logarítmica (Critério de Kelly) com 22 medidas de risco convexas.

• Otimização de carteiras com paridade de risco com 18 medidas de risco convexas.

• Otimização de carteiras com técnicas de agrupamento hierárquico, incluindo Hierarchical Risk Parity (HRP) e Hierarchical Equal Risk Contribution (HERC), com 24 medidas de risco usando paridade de risco ingênua.

• Otimização de carteiras com objetivos diferentes, como Minimum Risk, Maximum Return, Maximum Utility Function e Equal Risk Contribution.

• Otimização de carteiras usando modelos como Black Litterman, Risk Factors e mais.

• Ferramentas para calcular medidas de risco e contribuição de risco por ativo.

• Visualização de propriedades de carteiras e medidas de risco.

• Geração de relatórios no Jupyter Notebook e Excel.

Documentação §

A documentação online está disponível em Documentação. A documentação inclui um tutorial com exemplos que demonstram as capacidades da Riskfolio-Lib.

Instalação §

A versão mais recente (e versões anteriores) pode ser instalada a partir do PyPI:

pip install riskfolio-lib

Conclusão §

A Riskfolio-Lib é uma ferramenta poderosa para a otimização de carteiras de investimento, permitindo aos usuários construir estratégias sofisticadas de alocação de ativos.

Ela simplifica o processo de otimização e oferece uma variedade de opções e funcionalidades para auxiliar no processo de tomada de decisão na gestão de carteiras. Com sua documentação abrangente e recursos avançados, a Riskfolio-Lib é uma adição valiosa ao conjunto de ferramentas disponíveis para a análise e otimização de carteiras de investimento.